向量化回测 vs 事件驱动回测
你将能判断两种回测范式的适用范围，明确事件发生、信号计算、下单和成交的时间顺序，并用不变量测试两种实现。
引擎验证：从数据到资金曲线
你将能逐期解释信号、持仓、资产收益、换手、成本和权益的关系，并为引擎编写防前视、建仓、反手和零波动测试。
交易成本、滑点与冲击成本
你将能把佣金、半价差、冲击和借券成本映射到换手，区分 bps/金额口径，并通过盈亏平衡成本判断策略容量。
前视 / 幸存者 / 过拟合的工程防范
你将能把三类偏差转换成可自动检查的数据和代码规则，并识别修订数据、股票池构造和反复调参中的隐蔽泄漏。
Walk-Forward 与样本内外验证
你将能设计滚动/扩展窗口，保留指标预热历史，拼接所有 OOS 收益，并避免用测试段调参或平均分段夏普造成偏差。