仓位管理与凯利公式
你将能从期望对数财富推导凯利仓位，识别赔率符号和单位，并用分数凯利、杠杆上限和估计不确定性约束风险。
VaR 与 CVaR
你将能统一损失正负号、持有期和置信水平，比较三种估计方法，并用覆盖率与独立性检验回测 VaR。
止损止盈与波动率目标
你将能用滞后波动估计目标仓位，加入杠杆和换手约束，并把止损视为路径依赖规则而非普遍有效的风险真理。
绩效归因（Brinson 与因子归因）
你将能对齐组合与基准权重/收益，解释配置、选股和交互效应，并把 Brinson 归因与多因子风险归因连接起来。
压力测试与情景分析
你将能设计历史、假设与反向压力情景，处理相关性和流动性恶化，并把损失映射到可执行风险限额。