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量化交易学习手册
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模块 5 · 因子投资与多因子模型
模块 5 · 因子投资与多因子模型
因子构造、IC/IR 检验、分层回测、Fama-French 因子模型与因子正交化。
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因子的定义与构造
直觉
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单因子检验:IC 与 IR
直觉
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分层回测与多空组合
直觉
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Fama-French 三因子与五因子
直觉
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因子正交化与多重共线性
直觉