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量化交易学习手册
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模块 7 · 投资组合优化
模块 7 · 投资组合优化
均值-方差与有效前沿、最大夏普切线组合、风险平价、Black-Litterman 与再平衡。
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均值-方差与有效前沿
直觉
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最大夏普组合(切线组合)
直觉
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风险平价(Risk Parity)
直觉
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Black-Litterman 模型
直觉
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约束、交易成本与再平衡
直觉